Seminar on Probability and Nonlinear PDEs

日時: 2015年 3月 24日(火曜)

場所: 関西大学第4学舎1号館201A室(数学科実験実習室)

住所: 大阪府吹田市山手町 ３ - ３ - ３５

プログラム:

13:00 - 14:00 Shige Peng (Shandong University)

Nonlinear Expectation and Nonlinear PDE

14:20 - 15:00 Jun Sekine (Osaka University)

　
Portfolio selection with ambiguity aversion (Discussions with C. Hara and T. Honda)

15:10 - 15:50 Masaaki Fukasawa (Osaka University)

　
Nonlinear Black-Scholes equations for hedging under small transaction costs)

16:10 - 16:50 Hui Wang (Brown University)

　
Importance Sampling and Subsolution Approach

世話人: 長井英生 (関西大学)